Quantitative Data Scientist, ВТБ

Команда Количественных Финансов в составе Подразделения Финансового Моделирования занимается расчётами сложно-структурированных инновационных финансовых продуктов, разработкой моделей для управления рисками балансовой и торговой книг, построением автоматизированных систем финансовых решений для Казначейства, Розничного Бизнеса, Управления Рисками.

Если Вас интересует движение котировок на рынке, Вы следите за изменением ключевой ставки и процентной кривой, Вам интересно находить связи и закономерности в финансовых данных, Вы хотите реализовать Ваши математические способности, то роль в команде Количественных Финансов – это уникальная возможность делать по-настоящему увлекательную работу.

Мы ищем кандидата для:

● Реализации в библиотеке на питоне (в git-репозитории) моделей генерации сценариев процентных кривых, обменного курса, финансовых индексов;
● Анализа исторических данных для построения теоретических моделей распределения финансовых индексов, котировок акций и обменного курса, калибровки таких моделей;
● Разработки корреляционной модели для построения зависимостей между отдельными индексами, котировками;
● Коммуникации с другими ролями как внутри команды, так и различными подразделениями, работающими в рамках одного проекта, в том числе с заказчиками. Нам важно умение говорить с системными аналитиками, дата инженерами, архитекторами, ML-Ops, бизнесом

Requirements

● Выпускник ведущего технического и/или финансового ВУЗа;
● Приветствуется наличие научной степени, престижного сертификата дополнительного образования в области финансовой математики или ИТ;
● Опыт разработки большого проекта на объектно-ориентированном языке, предпочтительно на python;
● Знания финансовой математики (или быстрая обучаемость и интерес к этой области), прекрасная математическая подготовка: теория вероятностей, случайные процессы, стохастический анализ, дифференциальные уравнения, численные методы;
● Знание основных алгоритмов и методов машинного обучения и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;
● Знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R;
● Опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL;
● Опыт работы с git или другой системой контроля версий;
● Знание английского языка;
● Коммуникационные навыки

Conditions

● Трудоустройство согласно Законодательству;
● Конкурентная заработная плата;
● Профессиональное обучение и развитие;
● Добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
● Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
● Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
● Возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.