Валидатор, Национальное Рейтинговое Агентство

Валидация моделей оценки вероятности дефолта, в том числе:
- Формирование выборки и оценка ее качества для проведения валидации;
- Отбор статистически значимых факторов: оценка дискриминационной способности, корреляционный и дисперсионный анализ, анализ мультиколлинеарности и др;
- Валидация рейтинговой модели (в т.ч. проведение статистических тестов и их интерпретация и др.);
2. Проведение калибровки моделей Агентства в разных парадигмах (PIT, TTC);
3. Сбор статистики и организация данных для построения и обновления моделей т. ч. показателей деятельности различных типов предприятий (финансовых, нефинансовых, лизинговых, страховых компаний), расчет фактических и теоретических частот дефолта по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов и т.д.);
4. Участие в задаче по расчету частот дефолтов по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов;

Requirements

1. Высшее образование техническое/ математическое/ экономическое (предпочтение отдается МГТУ им. Баумана, МГУ, МФТИ, ВШЭ, РЭШ);
2. Опыт программирования и работы с базами данных (знание принципов организации обработки и хранения больших данных);
3. Знание Python (в т. ч. необходимых библиотек для классического Data science: pandas, numpy, scikit learn, matplotlib, scipy, statsmodels);
4. Уверенный пользователь ПК (отличное знание excel).
5. Знание математической статистики, эконометрики, а также основных характеристик качества прогнозных моделей;
6. Приветствуется практический опыт разработки и (или) валидации PD моделей, опыт в реализации проектов в data science ;
7. Способность к оперативному глубокому погружению в тематику задач команды, умение находить нестандартные решения, ответственность при выработке подходов к решению.

Национальное Рейтинговое Агентство

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) – независимое российское рейтинговое агентство, работающее на российском рынке около 20 лет. Прошло путь от экспериментального рейтингового проекта в рамках саморегулируемой организации до независимого бизнеса с прочными рыночными позициями, чьи оценки признаны не только профессиональным сообществом.

НРА включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.
В конце 2019 – начале 2020 года НРА качественно обновило методологии присвоения кредитных рейтингов компаниям нефинансового сектора, кредитным организациям, страховым, лизинговым и инвестиционно-финансовым компаниям, а также оценки надежности и качества услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сейчас более 100 нефинансовых и финансовых компаний, банков, ассоциаций, СРО и ВУЗов участвуют в различных рейтинговых и информационных проектах НРА, материалы и комментарии аналитиков НРА ежедневно публикуются в СМИ.

Рейтинги НРА используются участниками рынка инвестиций как один из важных критериев оценки эффективности ведения бизнеса, анализа рисков, а также являются инструментом повышения прозрачности российского финансового рынка в соответствии со Стратегией развития финансового рынка Банка России на 2019-2021 гг.