Количественный аналитик, ВТБ

Команда количественной оценки рисков Управления рыночных рисков ВТБ ищет количественного аналитика (кванта) на направление валидации моделей ценообразования и оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов.

Данная позиция предоставляет возможность интенсивно применять математические знания на практике в деятельности ведущего банка и непрерывно развиваться в области прайсинга деривативов

Обязанности:

Валидация моделей ценообразования и моделей оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов;

Разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска;

Анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей ценообразования;

Расчет параметров моделей и резервов по отдельным продуктам с учетом модельного риска;

Контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации.

Requirements

Знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности и т.д.);

Знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито и т.д.);

Базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы);

Владение языком Python на базовом уровне;

Английский язык на уровне свободного чтения статей по профессиональной тематике;

Желание развиваться в области моделей прайсинга производных финансовых инструментов.

Будет плюсом:

Знание продвинутых моделей ценообразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности);

Знания в области математической статистики;

Опыт работы с экзотическим производными финансовыми инструментами;

Опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов;

Владение системой LaTeX;

Опыт написания научных статей или методологических документов.

Conditions

● Трудоустройство согласно Законодательству;
● Конкурентная заработная плата;
● Профессиональное обучение и развитие;
● Добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
● Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
● Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
● Возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.