Аналитик IPV, ВТБ

Разработка методологии независимой проверки цен (IPV) для производных финансовых инструментов и ценных бумаг;

Подготовка данных для проведения IPV в соответствии с разработанной методологией (параметры, сценарии);

Контроль корректности данных для расчета цен финансовых инструментов в ученых системах (в том числе, данных по кривым и поверхностям волатильности);

Верификация отчетности по IPV, подготовленной смежными подразделениями;

Взаимодействие с аудиторами и смежными подразделениями по вопросам определения справедливой стоимости финансовых инструментов.

Requirements

Высшее образование;

Знание основных типов производных финансовых инструментов (опционы, форварды, фьючерсы, свопы);

Знание базовых моделей и принципов ценообразования производных финансовых инструментов (модель Блэка-Шоулса, метод Монте-Карло, риск-нейтральная мера ит.д.);

Владение языком Python на базовом уровне;

Будет преимуществом знание стандарта МСФО 13;

Будет преимуществом опыт работы по направлению IPV;

Будет преимуществом знание моделей ценообразования экзотических производных финансовых инструментов.

Conditions

● Трудоустройство согласно Законодательству;
● Конкурентная заработная плата;
● Профессиональное обучение и развитие;
● Добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
● Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
● Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
● Возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.