Риск-менеджер (блок ВПОДК, департамент Интегрированного риск-менеджмента), Тинькофф

Укрепляем команду блока ВПОДК Интегрированного риск-менеджмента, которая занимается развитием ВПОДК и процедур стресс-тестирования. Ищем крутого аналитика/моделиста с опытом работы в Retail credit risks/Macroanalysis/ALM, который будет строить/развивать модели кредитного риска и участвовать в процедурах внутреннего и надзорного стресс-тестирования. В рамках этих направлений ты будешь драйвить проекты по стресс-тесту, создавать продвинутый инструментарий и продвигать его среди лидов, оказывать аналитическую поддержку в активностях ЦБ по СТ. И всецело участвовать в развитии системы управления значимыми рисками и капиталом на уровне Банка и Группы.

Обязанности:
Разработка/развитие моделей кредитного риска по розничному портфелю на основе макропоказателей
Развитие инструментария стресс-тестирования
Участие в проведении надзорного стресс-теста, стресс-тестов в рамках ВПОДК/ПВФУ/ОСТ
Аналитика исторических риск-параметров
Взаимодействие с другими подразделениями в части построения витрин данных и автоматизации показателей стресс-тестирования

Requirements

Conditions