Профессор практики для чтения курса Моделирование кредитных рисков (на англ. яз.) в магистратуре, Высшая школа экономики

Ведущий российский университет НИУ ВШЭ ищет опытного практика для чтения курса Моделирование кредитных рисков в магистратуре.

Продолжительность курса:
32 часа: 12 часов лекции и 20 часов семинары.
Курс читается в сентябре- октябре и завершается экзаменов в конце октября
Курс возможно поставить онлайн

Примерные темы:
Примерное содержание учебной дисциплины
Тема 1. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства
Рейтинги. Определения. Область использования. Кредитный риск. Кредитные рейтинги. Назначение. Объекты и субъекты рейтингования. Внешние и внутренние рейтинги. IRB-подход. Требования Базельских соглашений. Рейтинговая шкала. Примеры рейтинговых шкал. Понятие упорядоченного множества и отображение шкал в упорядоченные множества. Принципы, задачи и организация формирования рейтингов. Зарубежные и российские агентства. Рейтинговые отчеты. Система рейтингов.
Тема 2. Модели рейтингов и вероятности дефолта. Основные понятия, цели использования, данные
Зачем моделировать рейтинги? Единое рейтинговое пространство. Основные понятия и определения. Классификация моделей вероятности дефолта и рейтингов. Эконометрические модели и их особенности. Модели бинарного выбора. Модели множественного выбора.
Тема 3. Модели вероятности дефолта
Модели вероятности дефолта банков и промышленных компаний. Модели дефолта индивидуальных заемщиков. Модели дефолта при ипотечных кредитах. Выбор объясняющих переменных. Особенности формирования наборов данных. Статистические характеристики данных.Прогнозная сила моделей. Верификация.
Тема 4. Модели рейтингов
Модификация назначения рейтингов. Дистанционные рейтинги. Понятие конструктора рейтингов и основные принципы его построения. Учет временной компоненты и порядковых шкал для повышения устойчивости рейтингов. Классификация моделей рейтингов. Внутренние рейтинги. Эконометрические модели рейтингов и их особенности. Модели рейтингов промышленных компаний и суверенов. Анализ значимых факторов. Экономическая интерпретация моделей. Прогнозная сила моделей. Верификация моделей. Предпосылки построения системы моделей
Тема 5. Сопоставление рейтинговых шкал
Сопоставление рейтинговых шкал. Статистика рейтинговой активности в России. Классификация методов сопоставления шкал. Описание дистанционного метода и формирование таблиц соответствия. Использование таблиц соответствия рейтинговых шкал в регуляторной деятельности.

Requirements

Conditions