Риск-менеджер в блок ВПОДК, Тинькофф

Укрепляем команду блока ВПОДК Интегрированного риск-менеджмента, которая занимается развитием ВПОДК и процедур стресс-тестирования. Ищем крутого аналитика/моделиста с опытом работы в Retail credit risks/Macroanalysis/ALM, который будет строить и развивать модели кредитного риска и участвовать в процедурах внутреннего и надзорного стресс-тестирования.

В рамках этих направлений ты будешь драйвить проекты по стресс-тесту, создавать продвинутый инструментарий и продвигать его среди лидов, оказывать аналитическую поддержку в активностях ЦБ по СТ. И всецело участвовать в развитии системы управления значимыми рисками и капиталом на уровне Банка и Группы!

- Разработка/развитие моделей кредитного риска на основе макропоказателей
- Развитие инструментария стресс-тестирования
- Участие в проведении надзорного стресс-теста, стресс-тестов в рамках ВПОДК/ПВФУ/ОСТ
- Аналитика исторических риск-параметров
- Взаимодействие с другими подразделениями в части построения витрин данных и автоматизации показателей стресс-тестирования

Requirements

Conditions