Data scientist (senior), разработка инвестиционных стратегий, ВТБ
EMCR EMCR
or

Data scientist (senior), разработка инвестиционных стратегий, ВТБ

В команду, занимающуюся разработкой инвестиционных стратегий с помощью методов машинного обучения, ищем опытного DS

Обязанности:
- разработка инвестиционных стратегий с помощью методов машинного обучения;
- портфельная оптимизация, ребалансировка;
- предсказание показателей, связанных с доходностью и риском активов / US and Russian equity strategies, asset allocation models / long only, long-short / short-term, medium-term / empirical asset pricing, time series & cross sectional analysis, share/bond portfolio optimization, rebalancing, risk-modelling.

Requirements

- высшее физико-математическое / техническое / экономическое образование;
- знание линейной алгебры, методов оптимизации, теории вероятностей и математической статистики;
- знание машинного обучения и методов анализа данных;
- уверенное владение стандартным стеком python-библиотек;
- уверенное владение PyTorch;
- опыт внедрения моделей в промышленную среду (docker, mlflow);
- чтение технической и научной литературы в предметной области на английском языке;
- опыт менторства;
- будет плюсом: знание Cython, C, хорошие знания финансовой математики (ценообразование активов, модели процентных ставок, портфельная оптимизация, риски и т.д.).

Conditions

- трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.

Job type    Full-time
Experience level    Senior
Region    Russia (Россия), Москва
Location    Remote as option

Published: 04/07/2022