Data scientist (разработчик моделей для ALM, процентного риска, риска ликвидности), ВТБ
EMCR EMCR
or
or
  

Data scientist (разработчик моделей для ALM, процентного риска, риска ликвидности), ВТБ

Ищем Data Scientist-а в Управление процессных и финансовых моделей, которое специализируется на разработке моделей для управления активами и пассивами Банка, структурой баланса, управления процентным риском, риском ликвидности и достаточностью капитала.

Обязанности:
- выстраивание эффективных партнерских взаимоотношений с внутренними клиентами подразделения;
- разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка;
- разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам;
- разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банка;
- прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов.

Requirements

- высшее образование (желательно техническое);
- опыт работы в Казначействах банков или подразделениях банков по управлению рисками банковской книги;
- хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики;
- знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;
- опыт разработки моделей на языках Python или R;
- знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R;
- опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL;
- хорошие знания английского языка;
- знание финансовых рынков, финансовых продуктов, рынков банковских продуктов, финансового риска-менеджмента;
- преимуществом будет опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue), опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL), знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа.

Conditions

- трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.

Job type Full-time
Experience level Senior
Region Russia (Россия), Москва
Location Remote as option

Published: 20/04/2022