Калькулятор расчета кредитного риска для банков-участников сделок секьюритизации

Калькулятор позволяет банкам-оригинаторам и инвесторам провести оценку коэффициента взвешивания кредитного риска с целью расчета влияния вложений в долговые инструменты (облигации или кредит) сделок секьюритизации на нормативы достаточности капитала, в соответствии с Положением Банка России №647-П от 04.07.2018.

Калькулятор агентства:

- Рассчитывает коэффициент RWA по старшему, мезонинному траншам, удерживаемым инвесторами
- Рассчитывает коэффициент RWA по младшему траншу и другим субординированным рисковым позициям, удерживаемым банком-оригинатором.

Действие Положения №647-П распространяется на сделки классической секьюритизации, в которой базовые активы уступаются специализированному обществу (ипотечному агенту, специализированному финансовому обществу или специализированному обществу проектного финансирования) и являются залоговым обеспечением по выпускаемым долговым инструментам. Кредитный риск должен быть распределен как минимум между двумя траншами (рисковыми позициями), принимаемыми инвесторами и оригинатором, с разной очередностью исполнения обязательств, а облигации учитываться инвесторами в портфеле ценных бумаг, удерживаемых до погашения.

Калькулятор доступен зарегистрированным пользователям на сайте агентства.

https://raexpert.ru/ratings/securitization_all/RWA_calc/