Калькулятор расчета кредитного риска для банков-участников сделок секьюритизации
EMCR EMCR
or
or
  

Калькулятор расчета кредитного риска для банков-участников сделок секьюритизации

Калькулятор позволяет банкам-оригинаторам и инвесторам провести оценку коэффициента взвешивания кредитного риска с целью расчета влияния вложений в долговые инструменты (облигации или кредит) сделок секьюритизации на нормативы достаточности капитала, в соответствии с Положением Банка России №647-П от 04.07.2018.

Калькулятор агентства:

- Рассчитывает коэффициент RWA по старшему, мезонинному траншам, удерживаемым инвесторами
- Рассчитывает коэффициент RWA по младшему траншу и другим субординированным рисковым позициям, удерживаемым банком-оригинатором.

Действие Положения №647-П распространяется на сделки классической секьюритизации, в которой базовые активы уступаются специализированному обществу (ипотечному агенту, специализированному финансовому обществу или специализированному обществу проектного финансирования) и являются залоговым обеспечением по выпускаемым долговым инструментам. Кредитный риск должен быть распределен как минимум между двумя траншами (рисковыми позициями), принимаемыми инвесторами и оригинатором, с разной очередностью исполнения обязательств, а облигации учитываться инвесторами в портфеле ценных бумаг, удерживаемых до погашения.

Калькулятор доступен зарегистрированным пользователям на сайте агентства.

https://raexpert.ru/ratings/securitization_all/RWA_calc/

More content
  • Report views 98

Categories

Please click on any category above if you want to see or subscribe for other content marked with the same category or other categories


Status

Published

Date of creation: 16/09/2021
Date of publication: 16/09/2021