Руководитель проекта рыночные риски торговой книги, Московский Кредитный Банк

Совершенствование методов управления рыночными рисками торговой книги. Обеспечение контроля подверженности Банка рыночному риску. Разработка моделей оценки справедливой стоимости и рыночного риска.

Requirements

Продвинутые знания в области ценообразования финансовых инструментов: облигации (с фиксированным купоном, плавающим купоном, индексируемым номиналом), валютные и процентные опционы, процентные свопы, CDS и прочие деривативы.
Знание риск-метрик рыночного риска (DV01, CS01, FX delta, Greeks).
Знание моделей оценки волатильности и опыт их использования.
Знание моделей оценки показателей рыночного риска (VaR, Expected Shortfall).
Знание Python на уровне уверенного владения библиотеками pandas, numpy. Желательно знание библиотек garch, statsmodels.
Знание SQL (умение создавать витрины данных, писать процедуры и функции).

Conditions

Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников)
Корпоративная электронная библиотека
ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
Страхование при выезде за рубеж
Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях
10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров
Льготные условия на продукты Банка
Программы признания особых достижений сотрудников
Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
Участие в благотворительных и социально значимых активностях

Московский Кредитный Банк

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" — крупнейший региональный частный коммерческий банк с участием международного капитала, оперирующий и динамично развивающийся в Москве и Московской области.

История банка насчитывает более 30 лет — банк присутствует на рынке с 1992 года и предоставляет полный спектр услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК является участником ведущих ассоциаций и объединений банковского сообщества и обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление банковской деятельности. Открытость бизнеса и устойчивые позиции позволили Банку в декабре 2004 года вступить в государственную систему страхования вкладов.

Является одним из 3-х крупнейших частных банков России по общему объему активов на 1 января 2018 года, Банки.ру.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК входит в перечень системно значимых кредитных организаций ЦБ РФ. Прочные позиции банка на российском и международном рынках подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами.

Акции банка торгуются на Московской Бирже с 2015 года, входят в первый котировальный список и включены в состав индексов ММВБ и РТС.

Более десяти лет Банк успешно работает на международных рынках долгового капитала – дебютный выпуск еврооблигаций был осуществлен в 2006 г., а в 2017 году Банк разместил собственных еврооблигаций в объеме 1,3 млрд долларов США.

На сегодняшний день Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление и private банкинг, стремясь предоставить клиентам и партнерам высококачественные финансовые услуги, опираясь на лучший международный и российский опыт.