Kseniya Mosunova

Руководитель группы по моделированию кредитного риска (PD), Банк России

Самостоятельное или в рамках команд из двух-трех человек решение экономических и исследовательских задач, требующих применения алгоритмов машинного обучения (по запросам структурных подразделений и руководства Банка России):

- общение с постановщиком задачи;
- изучение мирового опыта решения похожих задач;
- формирование плана выполнения задачи (включая формирование методологии сбора данных, если нужно);
- построение и тестирование моделей;
- оптимизация и участие во внедрении моделей;
- представление результатов выполнения проекта (презентация/аналитическая записка/статья).

Примеры задач:

- построение моделей вероятности дефолта юридических лиц;
- построение моделей вероятности дефолта физических лиц;
- разработка новых и адаптация существующих статистических тестов, позволяющих идентифицировать проблемы скоринговых моделей и моделей вероятности дефолта.

Requirements

- высшее математическое/физико-техническое образование;
- опыт выполнения прикладных проектов в области PD и скоринговых моделей (наличие проектов, выполненных самостоятельно или в небольшой команде);
- понимание алгоритмов интерпретируемого машинного обучения (LIME, Shap, PDP, CDP, ALE) и их преимуществ и недостатков;
- знание классических алгоритмов (линейные модели, случайный лес, градиентный бустинг) и архитектур глубокого машинного обучения (DNN, RNN, CNN, трансформеры);
- знание классических методологий валидации и калибровки скоринговых моделей и моделей вероятности дефолта (PIT and TTC calibration, PSI, binomial test, Hosmer-Lemeshow test);
- умение читать и разбираться в литературе по статистическим тестам (понимание сходимостей, асимптотической теории, бутстрапа);
- владение Python (numpy, pandas, sklearn, xgboost, catboost, pytorch, PyG, tensorflow);
- знакомство с Hadoop, SQL, Spark;
- регулярное чтение статей по профессиональной теме;
- знания в области графовых нейронных сетей будут преимуществом;
- также будет преимуществом наличие статей в международных реферируемых журналах (Q1-Q2) и в сборниках конференций.

Conditions

- получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- возможности профессионального и карьерного развития;
- привлекательная система мотивации;
- широкий социальный пакет;
- корпоративное обучение;
- удобное расположение офиса.

Банк России

Банк России играет ключевую роль в укреплении банковской системы и поддержании стабильности финансового рынка нашей страны:

· защищает и обеспечивает устойчивость рубля;

· разрабатывает и реализует единую государственную денежно-кредитную политику;

· обладает исключительным правом на осуществление денежной эмиссии;

· обеспечивает функционирование и развитие национальной платежной системы;

· обеспечивает развитие российского финансового рынка и регулирует деятельность всех его участников.

Работа в Банке России – это работа в центре событий. Это работа для лучших. Это работа, ради которой хочется вставать по утрам.

Мы ищем в свою команду профессионалов, которые разделят с нами масштаб, значимость и ответственность реализуемых задач, обладают высоким уровнем профессионализма и готовы к новым вызовам и стремительным изменениям.