Эксперт трансфертного ценообразования, Московский Кредитный Банк

Казначейство Московского Кредитного Банка (ТОП 5 по размеру активов) - это команда профессионалов с опытом работы в международных и крупных российских банках, реализующая масштабные проекты, направленные на развитие бизнеса и продуктов банка, инструментов моделирования, управления ликвидностью и рисками ALM.

В связи с новыми вызовами и целями мы расширяем команду и ищем сотрудника на вакансию эксперта с опытом работы от 3 лет по направлениям трансфертного ценообразования/структуры продуктов/управления рисками ALM/внутреннего банка в отдел трансфертного ценообразования.

Кандидата ждет: определение уровня внутренних ставок, оценка опционов, ALM рисков и стоимости нормативной ликвидности в продуктах банка, усовершенствование подходов к их структурированию и фондированию, а также участие в смежных с другими отделами Казначейства и Банка проектами.

Подробное описание функционала:
-Разработка методологии внутреннего фондирования и трансфертного ценообразования с выделением компонент фондирования, отражающих влияние продуктов на принимаемый процентный риск и риск ликвидности (стоимости опционов, стоимость регуляторной ликвидности) по продуктам банковской книги;
-Разработка моделей оценки стоимости опционов (за досрочное погашение, пополнение, частичное снятие, опция выборки в рамках лимита и т.д.) по продуктам банковской книги, регулярная оценка опционов;
-Автоматизация и регулярный расчет, обновление и загрузка параметров фондирования для целей поддержки системы внутреннего фондирования и трансфертного ценообразования;
-Подготовка материалов (в том числе обучающих) в рамках процесса утверждения ВНД по внутреннему фондированию и трансфертному ценообразованию, проверка корректности реализации расчетов в системах расчета результата при внедрении ВНД;
-Подготовка отчетов, презентаций и других материалов по части трансфертного ценообразования и маржинальности продуктов банковской книги, оценки эффекта от изменения трансфертных ставок на чистую процентную прибыль банка в разрезе статей и принимаемых рисков;
-Подготовка прогнозов трансфертных ставок в рамках процесса Бизнес Планирования, Стресс-Тестирования и оценки эффекта от изменения ставок.

Requirements

Опыт работы от 2х лет в Казначействе, финансовых рынках, рыночных рисках, ценообразовании розничного или корпоративного бизнеса банка из TOP 10;
Опыт в построении моделей оценки опционов включая модели движения ставок и модели поведения клиентов;
Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура), преимущественно по техническим специальностям, «финансы и кредит» или «банковское дело»;
Продвинутое знание Excel, SQL, Python, желательно знание VBA;
Знание особенностей основных банковских продуктов и принципов моделирования;
Высокая стрессоустойчивость, коммуникабельность, командность, обучаемость;
ВУЗы: РЭШ, МИЭФ ВШЭ, Экономический ф-тет ВШЭ, ПМ ВШЭ, ПМИ ВШЭ, ВМК МГУ, Мех-Мат МГУ, МФТИ, НГУ, так же другие факультеты из TOP-10.

Московский Кредитный Банк

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" — крупнейший (ТОП 5) частный коммерческий банк, оперирующий и динамично развивающийся в Москве и Московской области.

История банка насчитывает более 30 лет — банк присутствует на рынке с 1992 года и предоставляет полный спектр услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК является участником ведущих ассоциаций и объединений банковского сообщества и обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление банковской деятельности, входит в перечень системно значимых кредитных организаций ЦБ РФ. Прочные позиции банка на российском и международном рынках подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами.

Акции банка торгуются на Московской Бирже с 2015 года, входят в первый котировальный список и включены в состав индексов ММВБ и РТС.