Риск-менеджер (Центр валидации моделей розничного бизнеса), Sber
EMCR EMCR
or

Риск-менеджер (Центр валидации моделей розничного бизнеса), Sber

В команде центра валидации моделей розничного бизнеса открыта вакансия Риск-менеджера по моделям расчета капитала (Basel).

Чем интересна данная позиция?

Участие в построении системы управления капиталом крупнейшего российского Банка;
Работа с самыми совершенными риск-моделями на российском рынке, влияющими на кредитные решения и величину капитала Банка;
Интересный опыт взаимодействия с множеством смежных подразделений Банка;
Продвинутый уровень Data Science (включая сложные неинтерпретируемые модели);
Разработка автоматизированной системы мониторинга и платформенных сервисов валидации;
Множество задач по построению и совершенствованию бизнес-процессов (работа на стыке DS и менеджмента).

Мы:

Валидируем модели Сбера, способные значимо повлиять на финансовый результат, в том числе регуляторные модели, использующиеся для оценки капитала Банка и влияющие на общий Риск-аппетит Банка. Валидация – процесс всесторонней оценки разработанной статистической модели на предмет ее соответствия поставленным бизнес-требованиям и мировым практикам, качества используемого статистического алгоритма, а также потенциала улучшения модели;
Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов (в свете усложнения моделей и применяемых методов ML особенно актуально);
Строим систему отчетности для управления модельным риском;
Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей.

Что будешь делать ты?

Разбираться в структуре различных моделей DS, тестировать корректность модели, челленджить подход разработчика, разрабатывать альтернативные алгоритмы (внутренний Kaggle), оценивать применимость подхода с учетом имеющихся норм и макроэкономической конъюнктуры;
Исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки;
Автоматизировать алгоритмы валидации для внедрения в процессы автомониторинга;
Участвовать в практическом управлении моделями оценки капитала, разработке методологии их валидации и осуществлении их мониторинга.

Requirements

Знание машинного обучения и статистического анализа (интересен любой опыт);
Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных;
Знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных;
Знание SQL, навыки работы с базами данных;
Опыт работы в рисках, знание основ управления рисками в Банке;
Коммуникабельность, умение эффективно вести переговорный процесс с подразделениями Банка;
Большой плюс: опыт работы с регуляторными моделями Basel;
Большой плюс: опыт модельной аналитики и управления модельным стэком в бизнес-процессе.

Conditions

Ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования;
Бесплатная подписка СберПрайм+;
Скидки на продукты компаний-партнеров;
ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
Корпоративная пенсионная программа;
Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
Крупнейшее DS&AI community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.

Sber

Высокотехнологичная компания и крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Сбер работает над созданием экосистемы удобных онлайн-сервисов в самых разных сферах. Сейчас в нее входит более 40 компаний. Среди них — онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки еды Delivery Club, служба такси «Ситимобил» и многие другие. Мы собираем лучшие технологии и управленческие методы из мировой практики, а масштабы компании и система поддержки сотрудников открывают возможности для карьеры в любом направлении и с любым уровнем амбиции. Сбер сотрудничает с вузами и проводит оплачиваемые стажировки для студентов IT-специальностей и финансовых факультетов.

Job type    Full-time
Experience level    Middle, Senior
Location    Москва, Russia (Россия)
Arrangement    Office

Published: 02/12/2022