Expert Ra

Эксперт РА

Старший аналитик / Data scientist, Эксперт РА

Заместитель руководителя отдела валидации

Обязанности:

- Сбор и анализ статистики дефолтов юридических лиц.

- Валидация рейтинговых методологий, включая расчет показателей, характеризующих их качество (дискриминирующая, предсказательная способность), и подготовку отчетов о валидации.

- Участие в процессах разработки и обновления рейтинговых методологий, в первую очередь, методологий присвоения рейтингов инструментам структурированного финансирования.

- Ежемесячный мониторинг российского банковского сектора, участие в подготовке рэнкингов и аналитических записок.

- Разработка скоринговых моделей машинного обучения (logit, random forest) для оценки вероятности дефолта финансовых и нефинансовых компаний.

- Разработка и валидация моделей оценки вероятностей дефолта, уровня потерь при дефолте и ожидаемых потерь по пулам активов.

- Моделирование денежных потоков по сделкам секьюритизации финансовых активов.

- Обновление и модернизация расчетных и сводных файлов Excel, автоматизация и совершенствование аналитических инструментов.

- Разработка python-процедур обработки и структурирования данных отчетности банков.

- Подготовка технических заданий для формирования витрин данных на базе Oracle.

- Подготовка комментариев для СМИ по тематике банковского сектора.

- Подготовка презентаций, участие в конференциях и вебинарах по методологическим подходам, моделям оценки вероятностей дефолта.

Requirements

- Высшее экономическое/финансовое/техническое/математическое образование.

- Профессиональное знание и опыт применения математической статистики и - теории вероятностей.

- Знание основ бухучета, корпоративных финансов, финансового анализа, оценки кредитного качества (кредитоспособности).

- Отличное владение стандартными пакетами MS Office (прежде всего - MS Excel, включая VBA).

- Умение работать с большими объемами данных.

- Умение обобщать и систематизировать.

- Понимание метрик качества классификации.

- Понимание основных актуальных тенденций российского банковского сектора и других сегментов финансового рынка.

- Понимание математических и экономических основ EL, PD, LGD применительно к отдельным объектам кредитного риска и пулам активов.

- Навыки программирования – Python (numpy, scipy, pandas, statsmodels, scikit-learn, matplotlib, seaborn, pickle, joblib, os, win32com.client).

- Желательно наличие сертификатов о прохождении курсов программирования на Python.

- Умение составлять запросы SQL, опыт работы с SQL Developer.

- Опыт финансового моделирования.

- Желателен опыт разработки скоринговых моделей для оценки нефинансовых компаний.

- Желателен опыт имитационного моделирования вероятностных распределений, применения метода Монте-Карло.

- Желательно знание рекомендаций Basel II и Basel III.

- Желательно знание нормативных актов Банка России в части банковского регулирования и отчетности по РСБУ: 579-П, 4927-У, 590-П, 199-И.

Conditions

- Работа в крупнейшем российском рейтинговом агентстве.

- Интересные задачи, возможность карьерного и профессионального развития.

- Гибкий рабочий график (гибридный / в офисе).

- Возможность изменять время начала и окончания рабочего дня по согласованию с руководителем.

- Молодой профессиональный коллектив, комфортные условия работы, позитивная атмосфера.

- Удобный офис в центре города (м. Таганская).

- Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ.

- Добровольное медицинское страхование.

- Уровень зарплаты обсуждается индивидуально

Эксперт РА

«Эксперт РА» – крупнейшее рейтинговое агентство c более чем 20-летней историей. Основано в 1997 году и на сегодняшний день является старейшим и крупнейшим российским рейтинговым агентством, как по числу клиентов, так и по числу сотрудников.
«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России, а также входит в перечни независимых верификаторов зеленых и социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), Московской биржи и ВЭБ.РФ.
Рейтинги агентства входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.
На 1 апреля 2021 года агентством поддерживается более 700 кредитных рейтингов, из них 445 рейтингов эмитентов и 295 рейтингов выпусков облигаций. Мы прочно удерживаем лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.
Агентство ежегодно публикует более 50 публичных исследований и отраслевых обзоров по макроэкономике, страхованию, банковскому сектору, управлению активами, лизингу и другим отраслям экономики.