Senior Data Scientist (управляющий директор), проекты по разработке симуляционных моделей, моделей оценки стресс-тестирования, ВТБ
EMCR EMCR
or

Senior Data Scientist (управляющий директор), проекты по разработке симуляционных моделей, моделей оценки стресс-тестирования, ВТБ

- разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD);
- разработка методологии стресс-тестирования в рамках ВПОДК: разработка и внедрение моделей прямого и обратного стресс-теста кредитного риска, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов;
- периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент;
- построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков;
взаимодействие с внутренними и внешними клиентами со стороны бизнеса, риск-менеджмента и органов регуляторного надзора по вопросам стресс-тестирования, оценки экономического капитала;
- участие в разработке требований к ИТ реализации портфельных моделей.

Requirements

- высшее образование (математическое / физико-математическое);
- фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python/R;
- владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (T –SQL, Impala, Hive, Spark SQL);
опыт работы в области риск-менеджмента (ICAAP, Basel) от 2 лет в Банке или консалтинговой компании;
- опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
- английский язык на уровне upper intermediate и выше;
- сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги как преимущество.

Conditions

- трудоустройство согласно Законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.

Job type    Full-time
Experience level    Senior
Region    Russia (Россия), Москва
Location    Remote as option

Published: 05/07/2022