Andrienko Elena

Educational experience

• Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Магнитогорск

  Математические методы в экономике

Work experience

• Альфа Банк

  Руководитель направления —  7 months More >

  Выстраивание процесса контроля процентного риска банковской книги.
  Еженедельный контроль и отчетность по процентному риску.
  Участие в доработках казначейских систем.
  Участие в формировании методологии в части процентного риска

• Дом.РФ

  Руководитель направления — 1 year 9 months More >

  Построение работы подразделения в части рисков. Куратор над 3 подчиненными
  
  1) Методология и автоматизация прогноза поделочного ЧПД в различных сценариях
  2) Расчет на SQL метрик dnii, deve, метрик 8-МР
  3) Подготовка управленческой отчетности и отчетности ЦБ.
  4) Экспертиза НКЛ, ННКЛ, расчет ГВ и буфер ликвидности.
  5) Методология ОВП (согласование 213-П)
  6) Написание Нормативных документов по балансовым рискам.
  7) Ведение лимитной ведомости
  8) Выстраивание процесса формирование отчетности: анализ архитектуры, алгоритмов, формирование ТЗ для IT, формирование требований к фронт и бэкофисным системам

• Сбербанк

  Руководитель направления — 6 years More >

  Выстраивание процесса второй линии защиты рисков ALM и ликвидности в дочерних банках, входящих в группу Сбербанка.
  1.распространение методологии контроля рисков ALM и ликвидности в Группе,
  2. Участие в разработке и согласование групповой методологии, согласование локальных методик и нормативных документов (в т.ч антикризисного плана)
  3. Участие в процессе калибровки и каскадирования АкР. Предложение и согласование лимитов в ДБ, в т.ч аппетита к рискам ALM и ликвидности
  4. Консолидация информации по риск-метрикам, контроль лимитов ALM и согласование урегулирования нарушений локальных лимитов
  5. Эскалация нарушений групповых лимитов.
  6. Подготовка вопросов и отчетов на КУАП/КРР
  7. Ведущая роль в разработке модели данных для ПО по контролю лимитов

• АКБ Росевробанк

  Начальник отдела секретарь КУАП — 5 years 1 month More >

  Оценка рыночных рисков и риска ликвидности стандартными и продвинутыми подходами: ЦБ (511-П) + var, gap-ликвидность (прогноз +стресс-тестирование), gap-процентный и расчет ЧПД, анализ чувствительности торгового портфеля ценных бумаг, ПКЛ, NSFR;
  · установление и контроль лимитов (рыночные риски, торговый портфель, казначейская ОВП, уровни высоколиквидных активов, лимит на РЕПО-акции);
  · ведение проекта по ВПОДК (3624-У) в части управления рыночным риском и риском ликвидности;
  · проведение стресс-тестирования (от разработки сценариев до оценки результатов влияния на капитал и нормативы, а также разработка индикаторов раннего реагирования)
  · автоматизация, контроль качества данных и ведение отчетности по рыночным рискам и ликвидности (sql + vba)
  · подготовка отчетов и презентаций (КУАП, Совет директоров, ЦБ, аудиторы)
  · Back-testing и валидация моделей;
  · ALM, анализ влияния сделок на нормативы Банка;
  · расчет трансферной кривой;
  • формирование и согласование протоколов КУАП в СЭД Directum

• Кредитуралбанк Группа Газпромбанк

  Главный экономист отдела рыночных рисков — 5 years 11 months More >

  Оценка рыночных рисков и риска ликвидности: VAR, ES, GAP, тресс-тестирование. Оценка и управление риском ликвидности: базовый сценарий, прогноз и стресс-тестирование. Рекомендации руководству по приоритетной срочности привлекаемых ресурсов и размещаемых средств. Работа по методикам ГПБ ОАО. Отдельно от управленческой, подготовка отчетности для консолидации группы. Разработка методологии и написание соответствующей нормативной базы. Постановка ТЗ программистам по написанию отчетов. Самостоятельное написание отчетов средствами excel и VBA. Подготовка отчетов по рискам для руководства и СД. Комплексное заключение по внедрению новых банковских продуктов.
  Анализ услуг банков-конкурентов, в части анализа вкладов физических лиц, анализа РКО, анализа кредитов.
  Кроме того, проверка кассовой дисциплины обслуживающихся в Банке предприятий на основании Положения 14-П; ежедневный расчёт резервов на возможные потери по прочим операциям (свод по Банку) по Положению 283-П.

I can help with