Data scientist по построению моделей оценки кредитного риска для корпоративных клиентов, ВТБ
EMCR EMCR
or
or
  
Closed

Data scientist по построению моделей оценки кредитного риска для корпоративных клиентов, ВТБ

• построение моделей оценки вероятности дефолта (PD)/ аппликативные / поведенческие (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, банки и т.д.);
• построение моделей для использования в целях расчета достаточности капитала банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П) и защита разработанных моделей перед регулятором;
• построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);
• построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);
• построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);
• построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
• построение моделей на основе транзакционной активности клиента;
• построение моделей LFTPD в соответствии с требованиями МСФО 9;
• построение моделей anti-fraud, compliance;
• взаимодействие со сторонними поставщиками данных с целью тестирования возможности усиления моделей за счет внешних источников;
• построение скоринговых моделей на данных графа юридических и физических лиц.

Requirements

• высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
• понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента;
• практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;
• уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;
• владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);
• опыт работы с Hadoop/Spark;
• наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;
• участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество

Conditions

• трудоустройство согласно Законодательству;
• конкурентная заработная плата;
• профессиональное обучение и развитие;
• добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Акционерный капитал банка разделен на обыкновенные (19,9%) и привилегированные акции (80,1%). Крупнейшим держателем обыкновенных акций банка является Росимущество, которому принадлежит 60,93%. Держателями привилегированных акций банка являются Министерство финансов России (100% привилегированных акций первого типа) и ГК «Агентство по страхованию вкладов» (100% привилегированных акций второго типа). Совокупная доля Российской Федерации в лице Росимущества, Министерства финансов и ГК «Агентство по страхованию вкладов» составляет 92,23% от уставного капитала банка.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Архитектура сети Банка ВТБ представляет собой двухуровневую систему управления. Она включает в себя 65 региональных операционных офисов (РОО), 18 бизнес-групп в Москве и Московской области, 6 бизнес-групп в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Функции поддержки сети сконцентрированы в 8 базовых филиалах (БФ), расположенных в центрах федеральных округов РФ и других крупных городах присутствия Банка ВТБ, которые занимаются операционной поддержкой, юридическим сопровождением, делопроизводством, а также в 11 вспомогательных филиалах, которые обеспечивают исключительно бухгалтерское сопровождение и банковские операции.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.

Job type Full-time
Experience level Middle
Region Russia (Россия), Москва
Location Office, Remote as option

Published: 19/03/2022