Quantitative analyst, Sber

АО Сбер Управление Активами
Разработка прайсеров для структурных продуктов (Call certificates, Worst of notes, Autocall);
Создание динамических инвестиционных алгоритмов с использованием различных методов оптимизации, интеграция с базами данных, программирование модели;
Расчёт экономической модели действующих структурных продуктов УК.

Requirements

Уверенное владение одним из языков программирования C/C++, Python, R, Matlab, VBA;
Уверенные знания в области ценообразования опционов и структурных продуктов;
Углубленные знания в области математической статистики, теории вероятности.

Дополнительные преимущества:

Опыт построения прайсеров опционов
Знание производных контрактов и способов их оценки (Cliquet, Look-back, High-Water Mark).

Conditions

Офис расположен м.Кутузовская;

В пакет компенсации входит мед. страховка, страхование от несчастных случае и болезней;

В компании действует корпоративная пенсионная программа;

Условия компенсации зависят от опыта и квалификации кандидата;

Компенсация включает годовое премирование.

Sber

Высокотехнологичная компания и крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Сбер работает над созданием экосистемы удобных онлайн-сервисов в самых разных сферах. Сейчас в нее входит более 40 компаний. Среди них — онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки еды Delivery Club, служба такси «Ситимобил» и многие другие. Мы собираем лучшие технологии и управленческие методы из мировой практики, а масштабы компании и система поддержки сотрудников открывают возможности для карьеры в любом направлении и с любым уровнем амбиции. Сбер сотрудничает с вузами и проводит оплачиваемые стажировки для студентов IT-специальностей и финансовых факультетов.