Квант в Отдел торговых операций на валютных и процентных рынках, ПАО Банк «ФК Открытие»
EMCR EMCR
or
or
  

Квант в Отдел торговых операций на валютных и процентных рынках, ПАО Банк «ФК Открытие»

- Разработка и реализация моделей оценки различных ПФИ для Трейдинга;
- Исследование и имплементация в аналитической библиотеке моделей оценки ПФИ (кривые, поверхности, локальная, стохастическая волатильность; опционы ванильные, бинарные, барьерные, кванто, композитные на рынках FX, IR, Commodities);
- Развитие и поддержка экосистемы оценки ПФИ вокруг собственной аналитической библиотеки: управление потоками рыночных данных, создание конечных инструментов для трейдеров и сейлзов;
- Участие в подготовке нестандартных сделок;
- Настройка фронт-офисной системы (Calypso): кривые, поверхности, CSA, отчёты. В перспективе запуск XVA фреймворка с нуля.

Requirements

- Образование: высшее (количественные дисциплины) - Математическое/Физико-математическое;
- Умение программировать на C# (либо готовность перейти на C# при знании другого ООП языка), VBA, Python;
- Знание линейной алгебры, анализа, оптимизации, численных методов, статистики;
- Понимание экономического смысла ПФИ (Производные Финансовые Инструменты) и моделей их ценообразования (либо стремление развивать экспертизу в этой теме);
- Английский язык на уровне, позволяющем читать актуальную профильную литературу.

ПАО Банк «ФК Открытие»

Банк «Открытие» – это большая команда, открытая к изменениям.
В 2017 году мы начали абсолютно новый этап своей истории
и с тех пор непрерывно растем и развиваемся,
строим надежный банк нового поколения.
Мы считаем, что современный крупный банк должен быть универсальным, поэтому развиваем разные направления бизнеса – корпоративно-инвестиционный, малый и средний, розничный, а также Private Banking.
Мы входим в топ-10 крупнейших банков России и являемся системно значимыми для экономики страны.
«Открытие» – это не только банк, но и группа компаний, каждая из которых – лидер в своем сегменте рынка: страховая компания «Росгосстрах», «РосгосстрахБанк», Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», Управляющая компания «Открытие», «Открытие Брокер», «Открытый Лизинг», «Открытие Факторинг»,
банк для предпринимателей «Точка» и другие.

Job type: Full-time
Experience level: Middle
Region: Russia, Москва
More Vacancies

Status

Published Created: 18/10/2021