Quantitative Risk Analyst, БКС Капитал

Департамент рисков Дирекции структурных продуктов ООО "Компания БКС" ищет кандидатов на позицию аналитика рыночных рисков. Мы готовы рассматривать соискателей, которые только начинают поиск работы, а также тех, кто уже имеет профессиональный опыт.

Функциональная роль аналитика разделяется на два типа бизнес-задач: Run и Change.

Run задачи связаны с Data Engineering:

• Ad hoc (специальная) аналитика для Business Development Managers, финансового департамента и других подразделений
• Поддержка и доработка ежедневных автоматических отчетов департамента рисков, создание новых отчетов
• Подробное документирование кода в Confluence
• Разработка метрик, упрощающих мониторинг

Change задачи связаны с развитием переоценки структурных продуктов (FTD, Autocallable Notes):

• Финансовая эконометрика и регрессионный анализ для маркирования параметров моделей
• Stochastic Finance: SDE, Monte-Carlo, martingale fair pricing, Greeks, stress test, PL explain

Requirements