Data Scientist / Data Analyst, Sber

В Управление валидации Сбера открыта вакансия для специалистов, планирующих построение карьеры на стыке Data Science и Risk-management. Управление валидации Сбера – это внутренний консалтинг в области Data Science. Сотрудники Управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка. Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям КИБ.

Мы ищем специалистов в отдел риск-моделей по корпоративным клиентам. К данному стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО, а также модели ранней диагностики проблемности клиентов (в том числе Black-Box алгоритмы), модели оптимальной суммы/срока кредита (RBL/RBP/RBT).

Основная задача - валидация моделей КИБ, способных значимо повлиять на финансовый результат Банка. Валидация модели включает:
 Анализ бизнес-процессов, в которых применяется модель. Оценка оптимальности применения модели в процессе
 Проведение математических тестов для модели и выработка рекомендаций по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger)
 Количественная оценка модельного риска в денежном выражении
 Оценка чувствительности финансового эффекта в бизнес-процессах в зависимости от точности работы модели
 Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата
 Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей
 Оценка импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации

Requirements

Conditions