Data scientist (разработчик моделей оценки кредитного риска малого бизнеса), ВТБ ic_fluent_person_accounts_24_regular
EMCR EMCR
or
or
  

Data scientist (разработчик моделей оценки кредитного риска малого бизнеса), ВТБ

В команду разработки моделей КИБ и СМБ ищем опытного data scientist-а с фокусом на модели для малого бизнеса

- построение моделей оценки вероятности дефолта (PD)/ аппликативные / поведенческие;
- построение моделей для использования в целях расчета достаточности капитала банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П) и защита разработанных моделей перед регулятором;
- построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);
- построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);
- построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);
- построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
- построение моделей на основе транзакционной активности клиента;
- построение моделей LFTPD в соответствии с требованиями МСФО 9;
- построение моделей anti-fraud, compliance;
- взаимодействие со сторонними поставщиками данных с целью тестирования возможности усиления моделей за счет внешних источников.

Requirements

- высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
- понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента (малого и среднего бизнеса);
- практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;
- уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;
- владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);
- опыт работы с Hadoop/Spark;
- наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;
- участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество.

Conditions

- трудоустройство согласно законодательству;
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
- корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
- возможность построить карьеру в ведущем банке России.

ВТБ

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, головная компания Группы ВТБ – одного из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он ведет свою историю с 1990 года, является вторым по величине активов банком России и надежным работодателем для более чем 58 тыс. специалистов.

Банк ВТБ представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге и разветвленной сетью по всей территории России. В банке функционируют три бизнес-блока: Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Блок розничного бизнеса, Блок среднего и малого бизнеса и подразделения поддержки и контроля (ПиК), в состав которых входит Технологический блок. Функции ПиК, помимо подразделений Технологического блока, включают в себя финансы, юридическую поддержку, внутренний аудит и комплаенс, безопасность, маркетинг, стратегию и корпоративное развитие, управление персоналом, связи с общественностью, административную поддержку.

Более 6,5 тыс. крупных отечественных предприятий и 858 тыс. компаний малого и среднего бизнеса России пользуются банковскими и инвестиционными продуктами и услугами Банка ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 15 млн человек.

Job type Full-time
Experience level Middle, Senior
Region Russia (Россия), Москва
Location Remote as option

Published: 18/05/2022