Andrey Kozlakov
Russia (Россия), г. Москва
Educational experience
-
NES
MAE
-
MSTU named after N.E.Bauman
IT and systems of automatic managment
-
INSEAD
Business School "Sberbank 500 Programme" by INSEAD (with Honors)
-
IPMA, Finance Trainer, CFA (CFA Institute), FRM (GARP), Корпоративный Университет Сбербанка
IPMA C (управление проектами), Сертифицированный ALM («Казначей» с отличием), CFA Level 3, FRM, Курсы по ОРВ (оценке регуляторного воздействия), дизайн-мышление, problem-solving, разработка дизайна мобильных приложений, эффективные переговоры, SQL, создан
Work experience
-
Россельхозбанк
начальник управления методологического и технологического развития Департамента внутреннего казначейства (ALM) — 1 year 1 month
-
Otkritie bank
Chief executive director, Business analytics and product development, Corporate and Investment Business & Private Banking — 11 months
-
Ak Bars Bank
Director of Treasury (ALM&Capital) — 7 months
-
Sber
Executive Director of Treasury (ALM), Finance Block — 11 years 10 months
-
Unicredit Bank of Russia
Expert of ALM&Internal Treasury — 1 year 2 months
I can help with
Более 15 лет успешного опыта решения кросс-функциональных задач Казначейства (ALM), Финансов, Рисков, Бизнеса, ИТ и GR1. Внедрял проекты и на уровне Группы, и для дочерних банков; и в роли разработчика, и в роли заказчика, руководителя, Chief Product Owner (CPO).
Глубокое понимание регулирования, Базеля, банковских процессов, бизнеса, рисков, продуктовой линейки и ИТ.
Создаю и внедряю лучшие практики.
Успешный опыт вынесения вопросов и участия в дискуссиях на Совете Казначеев и Директоров НФА, Комитете по инвестиционному кредитованию Ассоциации «Россия», банковских форумах, КУАП (Комитет по ALM), ИТ-комитетах, Кредитных комитетах и Правлении.
Один из лучших экспертов на рынке в области моделей ценообразования, структурирования сделок/продуктов, управлении рисками ALM и бизнес-рисками, управленческой отчётности, моделирования и оценки опционов досрочного погашения и др. встроенных опциональностей и внедрению соответствующих инструментов/автоматизации, ИТ-решений и интеграций (см. награды и публикации - подтверждение опыта).
Адаптируя требования Базеля, регулирования и лучшие практики по риск-доходности на основе опыта кризисов и изменений на рынке прошёл, а по ряду вопросов проложил многогранный путь создания, систематизации, совершенствования и внедрения лучших практик как в классические задачи по управлению активами и пассивами (процентными, ликвидности, валютными, рисками встроенных опциональностей, внутреннее фондирование и трансфертное ценообразования, эффективность использования капитала), так и в смежные и новые задачи по повышению эффективности и управляемости Банком/Группой (управление бизнес, модельным, стратегическим рисками, ВПОДК, совершенствование управленческой отчётности, процесса принятия решения на ключевых комитетах, ценообразование, структурирование сделок/продуктов/пакетных предложений, оптимизация риск-доходности через дополненные моделями по оценке новых рисков показатели RAROC, RoRWA, EVA и пр).
Лидировал в кросс-организационном проекте СРО НФА*, разрабатывал материалы, выступая докладчиком, утверждал на Совете Казначеев и Директоров СРО НФА, а также Комитете АСРОС решения по признанию и распространению лучших практик. Достижения – см. в рекомендациях.
Пример: обладаю уникальным опытом прохождения пути от создания внутрибанковских методик оценки до распространения на рынке лучших практик по взиманию платы за досрочный возврат, upfront fee (единовременной платы), платы за пользование лимитом через работу в рамках банковских ассоциаций (СРО НФА, Ассоциации «Россия») с отстаиванием вплоть до Верховного суда законности взимания плат.
* Новость о первичном утверждении Стандарта СРО НФА с описанием важности для рынка и поддержки ЦБ:
http://www.nfa.ru/?page=news&doc=543 остальное: http://new.nfa.ru/guide/methodical-documents/ «тема: ALM риски
Основные награды и благодарности по работе:
Г.О. Греф: За разработку и внедрение новой модели ценообразования по операциям кредитования юр лиц (внедрение Кредитного калькулятора);
СРО НФА: За вклад в развитие российского финансового рынка и разработку Стандарта НФА;
СРО НФА: 2 награды в номинации «Лучший стандарт казначейства», За активное участие в разработке и совершенствовании стандартов СРО НФА (структурирование сделок и система внутреннего фондирования и трансфертного ценообразования);
CFO Russia: Лучший спикер 2019 (выступление на форуме Банковских казначеев);
Президент Союза Банков Кыргызстана: За проведение семинара по ALM для CFO, Директоров Казначейств, Блока Риски и др.:
http://ub.kg/ru/v-uchebnom-tsentre-sbk-sostoyalsya-seminar-upravlenie-aktivami-i-passivami-banka-pri-uchastii-ispolnitelnogo-direktora-kaznachejstva-pao-sberbank-rossii/
На основе собственного опыта, в т.ч. по кросс-функциональным вопросам, написал 2 статьи:
1. Управление рисками ALM при структурировании сделок кредитования юрлиц: примеры и рекомендации (24 стр).
Опубликована в методическом журнале "Банковское кредитование" №6/2020 (декабрь 2020): http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/6617?access_key=EzY2ug
Подробная статья, получившая высокую оценку от профессионалов рынка различного профиля (др. казначеев/ALM и финансистов, сотрудников блока риски, бизнеса-подразделений, московской биржи)
2. Статья "Существующие особенности и потенциальные сложности реформы процентных индикаторов в России", опубликована в Журнале СРО НФА Международного банковского форума «Казначейство», Treasury-2022 и Международного форума «Российский рынок производных финансовых инструментов», Derivatives-2022, 28-29.09.2022 (стр 26-28): https://new.nfa.ru/upload/iblock/cd3/ZHurnal_deriv09_2022_site.pdf
Пример того, чем могу быть полезен:
Могу внедрить АС или Excel-решение для структурирования и ценообразования операций кредитования юр. лиц (определения процентных ставок, кредитных плат, графиков выборки и погашения,
встроенных опционов и др. условий), внедрить или усовершенствовать расчёты Raroc и EVA для принятия бизнес и управленческих решений, ALM-систему, повысить качество и уровень автоматизации принимаемых комитетами решений; внедрить Систему внутреннего трансфертного ценообразования (от Политики, до методик, бизнес процессов и АС) или улучшить существующую до лучших практик; выявить риски снижения доходности кредитного портфеля, не отображаемые существующей управленческой отчётностью, и наладить эффективное управление ими; улучшить риск-доходность, конкурентоспособность продуктовой линейки,
систему мотивацию бизнеса; повысить фактическую доходность сделок на ~0,10% годовых. Фактический эффект для Сбербанка превысил +100млрд.руб. P&L. Могу обосновать топ-менеджменту необходимость соответствующих изменений.
Professional expertise areas
- Management Accounting
- BASEL III | 1
- Finance
- Asset Liability Management (ALM)
- Bank Capital
- Corporate Investment Banking
- Structuring | 1
- Interest Rate Risk
- Banking Treasury
- Funds Transfer Pricing (FTP)
Please click on any category above if you want to see or subscribe for other content marked with the same category or other categories