🏊♂ RUONIA: наблюдая за свободным плаванием

🪢 В пятницу ЦБ опубликовал аналитический обзор RUONIA, который позволяет оценить эффект от прекращения использования семейства ставок MosPrime. В результате принудительной привязки существующих свопов к RUONIA вместо MosPrime, объем биржевых позиций, использующих RUONIA, в апреле увеличился с 0,1 до 0,35 трлн руб. Рост произошел преимущественно за счет контрактов на срок более двух лет.

⚖ RUONIA и КС сейчас выступают основными ставками на биржевом рынке рублевых процентных свопов. На контракты с привязкой к RUONIA на конец полугодия приходилось около 35% открытых биржевых позиций в рублевых свопах из совокупного объема 0,9 трлн руб. На внебиржевом рынке при обороте 7 млрд долл. за 1п 2023 года доля контрактов на RUONIA составила 32,5% (+11,5 пп к 2п 2022) против 62,7% по операциям с КС (+8,2 пп к 2п 2022).

⌛️ Напомним, публикация ставки MosPrime прекращена с 30 июня 2023 года из-за малого числа контрибьютеров и рисков манипуляции.

 

@pro_bonds