Alena Gartseva

Валидатор моделей производных финансовых инструментов (Data Scientist), Sber

Наша команда занимается оценкой модельного риска и его управлением. Модельный риск возникает вследствие решений, основанных на неверных или неправильно интерпретируемых моделях и приводит к финансовым потерям, ошибочным решениям, потере репутации. Мы ищем сильных кандидатов на задачи, связанные с модельным риском моделей справедливой стоимости и кредитного риска деривативов.

Мы:

Валидируем модели Сбербанка, способные значимо повлиять на финансовый результат. Валидация = всесторонняя проверка модели, определяющей стоимость и риски различных производных финансовых инструментов;
Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов;
Создаем методологию и инструменты для управления модельным риском;
Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей.
Что будешь делать ты?

Разбираться в различных моделях на финансовых рынках: моделях справедливой стоимости и рисков деривативов, в том числе CVA & PFE, тестировать их корректность;
Автоматизировать процедуры валидации моделей для внедрения в процессы автомониторинга;
Исследовать и предлагать новые методы количественной оценки модельного риска (сколько потерь в деньгах принесет неоптимальная модель в эксплуатации через месяц/год?).
С какими моделями мы работаем?

Модели Торговой книги: модели справедливой стоимости и риск-метрик производных финансовых инструментов (экзотические и ванильные опционы на разные классы активов, структурные продукты торговых десков), модели CVA, PFE, VaR и стресс-тестирования позиций Глобальных рынков.

Requirements

Общие требования:

Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных: знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных, можно на начальном уровне, важен интерес к этой области;
Техническое и/или экономико-математическое образование.

Специфические знания для работы с моделями Торговой книги:

Знакомство с производными финансовыми инструментами (опционы, модель Блэка-Шоулза, волатильность); можно на начальном уровне, важен интерес к области;
Знание теории вероятностей, случайных процессов;
Плюс: знание систем компаний Murex и CompatibL.

Conditions

Ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования;
Бесплатная подписка СберПрайм+;
Скидки на продукты компаний-партнеров;
ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
Корпоративная пенсионная программа;
Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
Крупнейшее DS&AI community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.

Sber

Высокотехнологичная компания и крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе.

Сбер работает над созданием экосистемы удобных онлайн-сервисов в самых разных сферах.
Мы ежедневно инициируем изменения и разрабатываем продукты для комфорта и достижения целей более 100 миллионов клиентов, даем людям уверенность и надежность, делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.
Сбер – это:

НАДЕЖНОСТЬ. Стабильный оклад и социальная поддержка сотрудников

УВЕРЕННОСТЬ. Официальное оформление с первого дня

РАЗВИТИЕ. Разнообразность маршрутов карьерного развития внутри компании

ПОДДЕРЖКА И ЗАБОТА В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ. ДМС с первого дня и льготное страхование для близких, ипотека для сотрудников выгоднее до 4%, корпоративная пенсионная программа

В наших современных офисах располагаются спортзалы и зоны отдыха и досуга. Штаб-квартира Сбера на Кутузовском победила в номинации лучший офис страны по версии Best Office Awards 2022.