Data scientist (по моделированию рыночных и портфельных рисков), АО Газпромбанк
EMCR EMCR
or

Data scientist (по моделированию рыночных и портфельных рисков), АО Газпромбанк

разработка и поддержка моделей оценки рыночной стоимости и греков сложных деривативов;
разработка моделей расчета поправок (xVA), включая KVA и wrong-way risk;
разработка моделей рыночного риска;
промышленное внедрение моделей;
сопровождение внедряемых моделей;
подготовка документации;
коммуникация с заказчиками (трэйдеры, риск-менеджеры, финансы), валидацией и ИТ;
в обязанности будет входить разработка моделей в одной из двух сред:
внутренние библиотеки (.NET C#)
доработка системы Calypso (Java)

Requirements

знание финансовой математики и понимание ее экономического смысла;
программирование на C# или Java;
умение работать с рыночными данными и их источниками;
понимание, как котируются различные продукты, конвенций;
опыт промышленной разработки, знание современных DevOps средств как плюс.

Conditions

оформление по ТК, ДМС (вкл.стоматологию) с первого дня работы, 13 заработная плата, годовое бонусирование, материальное стимулирование к двухнедельному отпуску;
гибридный график, офис рядом с метро Третьяковская и Новокузнецкая (10 мин.), Павелецкая (15 мин);

АО Газпромбанк

Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Job type    Full-time
Experience level    Senior
Location    Москва
Arrangement    Remote as option

Published: 27/02/2023