Data Scientist / Data Analyst, Sber

В Управление валидации Сбера открыта вакансия для специалистов, планирующих построение карьеры на стыке Data Science и Risk-management. Управление валидации Сбера – это внутренний консалтинг в области Data Science. Сотрудники Управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка. Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям КИБ.

Мы ищем специалистов в отдел риск-моделей по корпоративным клиентам. К данному стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО, а также модели ранней диагностики проблемности клиентов (в том числе Black-Box алгоритмы), модели оптимальной суммы/срока кредита (RBL/RBP/RBT).

Основная задача - валидация моделей КИБ, способных значимо повлиять на финансовый результат Банка. Валидация модели включает:
 Анализ бизнес-процессов, в которых применяется модель. Оценка оптимальности применения модели в процессе
 Проведение математических тестов для модели и выработка рекомендаций по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger)
 Количественная оценка модельного риска в денежном выражении
 Оценка чувствительности финансового эффекта в бизнес-процессах в зависимости от точности работы модели
 Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата
 Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей
 Оценка импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации

Requirements

 Высшее образование в области экономики/математики (предпочтительно выпускники РЭШ, ВШЭ, МФТИ, МГУ)
 Знание Python, SQL. Понимание мат. статистики, эконометрики, алгоритмов машинного обучения.
 Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании;
 Большим плюсом будет знание основ управления кредитным риском в банке: PD/LGD/EAD (ПБР 483-П, Basel II, III) или наличие сданных сертификатов CFA/FRM
 Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере

Conditions

 Работа в молодом и амбициозном коллективе (> 60% команды выпускники ВШЭ/РЭШ)
 Новый офис на Кутузовском проспекте с высотными видами на Москву, своим бильярдом и кикером
 Замечательный фитнес-центр, корпоративные мероприятия
 ДМС с первого дня работы (есть стоматология), страхование от несчастных случаев, социальные гарантии
 Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу
 Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии
 Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбера

Sber

Высокотехнологичная компания и крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Сбер работает над созданием экосистемы удобных онлайн-сервисов в самых разных сферах. Сейчас в нее входит более 40 компаний. Среди них — онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки еды Delivery Club, служба такси «Ситимобил» и многие другие. Мы собираем лучшие технологии и управленческие методы из мировой практики, а масштабы компании и система поддержки сотрудников открывают возможности для карьеры в любом направлении и с любым уровнем амбиции. Сбер сотрудничает с вузами и проводит оплачиваемые стажировки для студентов IT-специальностей и финансовых факультетов.